In La Dehesa, einem Gebiet, das viele Jahrhunderte als allgemeine Weide von den Insulanern genutzt wurde, liegt die Kapelle der Schutzpatronin der Insel, der "Virgen de los Reyes"

Nach der Überlieferung wurde die Statue der Jungfrau im frühen 16. Jahrhundert von spanischen Seefahrern, die nach Kuba unterwegs waren, auf die Insel gebracht. Sie waren auf ihrer Reise in einen schweren Sturm geraten und litten bereits vor der Insel El Hierro, die damals als westlichster Punkt der Alten Welt galt, unter Wassermangel. Sie tauschten die Statue mit den Hirten der Dehesa gegen Wasser. Das soll an einem 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige geschehen sein, weshalb die Madonna den Namen "Virgen de Los Reyes/Jungfrau der Heiligen Drei Könige" erhielt.
Lange Zeit wurde die Statue nur von den Hirten verehrt, die ihr Unterkunft in einer Höhle geschaffen hatten.
Nach mehreren Wundern, die immer mit dem wertvollen Geschenk von Regenschauern zusammenhingen, bauten die Hirten 1577 gleich neben der Höhle eine Kapelle.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts muss auf El Hierro große Wasserknappheit geherrscht haben, jedenfalls entschlossen sich die Hirten der Dehesa im Sommer 1740, die Jungfrau nach Valverde in die Hauptkirche der Insel zu bringen (das passierte übrigens gegen den Widerstand des Klerus, der an die berichteten Wunder nicht so recht glauben mochte). Und wieder geschah das Mirakel: kaum war die Statue in der Kirche, begann es ausgiebig zu regnen!
Im Januar 1741 legten die Bewohner der Insel das Gelübde ab, die Madonna alle vier Jahre aus ihrer Eremitage zu holen und sie in einem feierlichen Geleitzug den 28 km langen und beschwerlichen Abstieg (Bajada) über die Insel in die Kirche von Valverde zu bringen.
Dieses große Ereignis, die Bajada, fand 1745 zum ersten Mal statt. Das Fest beginnt im Juli und dauert vier Wochen lang. Nicht nur, weil die Statue der Madonna durch alle Orte der Insel getragen wird, bevor sie im August wieder, nach einer noch beschwerlicheren Subida (Aufstieg), in die Kapelle in der Dehesa zurückkehrt, sondern weil in dieser Zeit noch viele andere Feste stattfinden.

Zur Bajada kommen die Insulaner, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, alle nach Hause, ganz egal wohin es sie in die Welt verschlagen hat. Unterkünfte sind zur Zeit der Bajada nur zu bekommen, wenn die Buchung lange vorher stattfindet.